原文標題：滬市已連續四天成交不足千億 A股上破還是下破？11月打了“翻身仗”的私募這樣說10只私募最關注個股拿走不謝
近期，A股市場成交相當低迷，滬市成交連續四天不足千億元。不過，火山君注意到，在這底部區域，管理層出臺眾多利好政策，政策底不斷夯實。在利好政策催化下，11月份A股走出了一波小反彈行情，而11月份私募八大策略均獲得了正收益。另外，數據顯示，私募機構目前參與市場的積極性增強，私募產品備案熱情悄然升溫，并且私募機構不斷積極調研，調研次數相比上月增加了13.91%。
11月份私募八大策略終獲正收益
A股市場在10月出現大幅調整之后，11月小幅反彈上行。在管理層出臺眾多利好政策的催化下，11月份上證綜指結束了下跌趨勢，走出一波小反彈行情。火山君注意到，私募排排網數據顯示，在11月份，私募各大策略的表現有所好轉。股票策略指數11月下跌0.64%，在八大策略里面排名末尾，但11月里八大策略的平均收益率全部為正，相比10月有了很大的改善。
另據格上研究中心統計數據顯示，11月股票策略私募基金平均收益率為1.66%。火山君還發現，大私募機構在11月的平均表現優于中小私募機構，從規模角度來看，10億元規模以上的私募11月平均收益均為正，其中100億元以上規模私募盈利幅度大于行業平均。不過從前11個月數據來看，前11個月百億級私募平均業績不敵中小私募，今年以來中小私募表現相對較好，百億級規模私募平均收益率排名靠后。
截至11月底，10億~20億元規模的股票策略私募今年以來平均收益率為虧損13.32%，而20億~50億元規模的私募平均收益率排名居前，今年以來的平均收益率為虧損11.71%，50億~100億元規模的私募平均虧損幅度為14.61%，100億元以上規模的私募平均虧損幅度達16.27%。
在A股市場回暖的背景下，11月私募所有策略均獲得了正收益。
從11月單月看，量化復合策略平均收益率超越了程序化策略，成為領跑；而從今年以來看，截至11月末，僅有程序化期貨、主觀期貨、阿爾法策略、套利策略、量化復合策略、債券策略獲得正收益，其中程序化期貨表現繼續領跑各策略。股票策略的平均收益率仍然處于各策略的末尾，并且是唯一平均收益率低于行業平均，這對私募基金全行業的業績下拉作用明顯。